Риски банковской системы: «капитальные проблемы»

Несмотря на смягчение требований регулятора по нормативам Н1.0 и Н1.1, чувствительность банковского сектора к обесценению активов возросла за счет снижения запаса прочности по нормативу Н1.2, требования к которому не изменились. Количество банков, находящихся в зоне риска по запасу основного капитала, выросло с 31.12.15 по 01.03.16 на 30%. При сохранении низкой рентабельности уже во второй половине 2016 года банкам могут потребоваться значительные вливания в основной капитал. Однако агентство ожидает, что не все банки смогут привлечь необходимый капитал, что обусловило рост числа негативных рейтинговых действий в конце 2015 - начале 2016 года.

В 2015 году норматив Н1.0 поддерживался за счет госпрограммы докапитализации через ОФЗ и безвозмездной помощи собственников. С мая 2015 года по февраль 2016 года 27 банков были докапитализированы через механизм ОФЗ на сумму около 803 млрд руб. При этом данная помощь оказала поддержку преимущественно капиталу второго уровня. Так, в 2015 году объем субординированных займов, привлеченных в дополнительный капитал, вырос на 51%, или 1 трлн руб., а безвозмездная помощь от собственников составила 138 млрд руб. В 2016 году наиболее уязвимой к реализации кредитных рисков будет достаточность основного капитала. На 01.02.2016 средний по банковской системе норматив Н1.2 снизился на 1,1 п.п. по сравнению со средним уровнем за 2015 год (см. График 1), он же имеет наименьший запас до регулятивного минимума (1,9 п.п.). Некоторую поддержку нормативу Н1.2 в первой половине 2016 года окажет учет прибыли, полученной по итогам 2015 года, в основном капитале после проведения аудита годовой отчетности.

На фоне сохранения низкой рентабельности в среднесрочной перспективе банкам могут потребоваться значительные вливания со стороны собственников в основной капитал. По итогам 2015 года рентабельность капитала (без учета СПОД) составила 2,3% против 7,9% за 2014 год, при этом более 70% прибыли банковского сектора в 2015 году было обеспечено безвозмездной помощью собственников. В 4кв2015 наряду с усилившимся обесценением рубля (курс доллару к рублю вырос на 11%, курс евро к рублю – на 8% за 4кв2015) наблюдался прирост просроченной задолженности в большинстве кредитных сегментов (см. График 2). Так, ее доля в кредитном портфеле МСБ выросла за ноябрь-декабрь на 1,7 п.п. (против 0,4 п.п. за 3кв2015 года), в кредитах крупному бизнесу - на 0,3 п.п. (против сокращения на 0,1 п.п. за 3кв2015 года). Мы ожидаем сохранения слабой рентабельности банковского сектора в 2016 году, в том числе за счет дальнейшего роста доли просроченной задолженности и необходимости банкам-кредиторам зарезервировать в полном объеме требования к авиакомпании «Трансаэро» до 01.10.2016. На этом фоне вырастет необходимость пополнения основного капитала.

Несмотря на смягчение с января 2016 года требований регулятора по нормативам Н1.0 и Н1.1, чувствительность банковского сектора к обесценению активов возросла за счет уменьшения запаса прочности по нормативу Н1.2. Изменение нормативных требований к Н1.0 и Н1.1 позволило снизить количество банков, находящихся в зоне риска по запасу капитала для абсорбирования потенциальных убытков. Запас прочности по капиталу, в соответствии с методологией агентства, признается критичным, в случае если полное обесценение менее 1,5% совокупного кредитного портфеля приводит к нарушению хотя бы одного из нормативов достаточности капитала. Так, по нормативу Н1.0 количество банков с недостаточным запасом по капиталу сократилось почти в 6 раз (с 23 на 01.01.2016 до 41 на 01.03.2016, см. График 3), однако по нормативу Н1.1 сокращение было незначительным (с 15 до 11 банков за аналогичный период). Снижение нормативных требований к Н1.0 позволило банковскому сектору увеличить на 1,4 п.п. долю чистых активов2 и на 2,0 п.п. долю совокупного ссудного портфеля, полное обесценение которых выдерживается без дополнительных вливаний в капитал (см. Графики 4 и 5). При этом произошел рост числа банков в зоне риска по нормативу Н1.2 на 30% (с 32 на 01.01.2016 до 42 на 01.03.2016), которого не коснулось понижение минимальных требований регулятора. В то время, как норматив Н1.0 в 2015 году поддерживался за счет госпрограммы докапитализации банков через ОФЗ и безвозмездной помощи собственников, то запас по нормативу Н1.2 «проедался» за счет снижения рентабельности банковского сектора и, как следствие, роста количества убыточных банков (на 54 за 2015 год, см. График 6). В связи со слабым финансовым результатом по итогам 2015 года (прибыль за 2015 год в 3 раза меньше, чем за 2014 год) мы не ожидаем, что аудит годовой прибыли позволит банкам существенно повысить норматив Н1.2.

Центробанк завершит расчистку банковской системы к 2018 году

Основную работу по расчистке банковского сектора Центробанк рассчитывает провести до 2017 года. Об этом заявил первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский.


«Что касается 2017 года, наверное, останется что-то на 2017 год», – сказал он журналистам.

По словам Алексея Симановского, вскоре лицензии будут отзываться не десятками, а единицами, информирует Rambler News Service.

В октябре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор продолжит ужесточать надзор в банковском секторе и избавляться от слабых игроков. По оценкам главы Сбербанка Германа Грефа, в 2016 году лицензий могут лишиться около 10% российских банков.


В 2015 году Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у 93 кредитных организаций и передал на санацию 15 кредитных организаций. Потери банковской системы от отзывов лицензий оценили в 1 трлн рублей.



В текущем году лицензий лишились 15 кредитных организаций: 15 января отозвана лицензия у московского Эргобанка, 21 января лицензии отозваны у Внешпромбанка, Мираф-Банка и Турбобанка, 29 января – у Межтрастбанка, 3 февраля – у Международного акционерного банка, 5 февраля – у Миллениум Банка и Регнум Банка, 8 февраля – у банка «Интеркоммерц» и Альта-Банка, 15 февраля – у банка «Унифин» и Капиталбанка, 26 февраля – у КБ «Расчетный Дом», Милбанка и банка «Церих».

Михаил Задорнов заявил о тяжелом кризисе в банковской системе

Глава банка ВТБ24 Михаил Задорнов считает, что российская банковская система находится в более тяжелом кризисе, чем она была в 2014 году.

«Экономика в кризисе. Банковская система – это, по сути, кровеносная система экономики, она живет вместе со всей экономикой. Поэтому, конечно, банковская система в кризисе, в большем кризисе, чем она была в 2014 году. И по ней еще был нанесен довольно серьезный удар в конце прошлого года, когда сначала была девальвация, а потом повышение ставок», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению Михаила Задорнова, в 2016 году ключевая ставка будет постепенно снижаться.

«Если ставка уменьшается со снижением инфляции – это более благоприятная ситуация для банков, потому что снижение ставки – это один из факторов повышения спроса на кредиты. Чем выше ставка, тем меньше спрос на кредиты», – приводят его слова «Вести».

Напомним, в середине ноября Герман Греф оценил ситуацию в российской банковской системе как масштабный кризис.

С ним не согласился первый зампред ЦБ Алексей Симановский, по словам которогопризнаков кризиса в банковской системе нет. Глава ВТБ Андрей Костин также сообщил, что не видит признаков масштабного банковского кризиса. Об отсутствии кризиса в банковском секторе заявил и министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Позже бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал банковский кризис в России реальностью . По его словам, кризис действительно существует, но эта проблема пока маскируется.

В начале декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не разделяет мнение Германа Грефа о масштабном банковском кризисе. Кризиса нет, сказала она, отметив, что банковская система переживает непростые времена, но показала способность адаптироваться к изменившимся условиям.

Потери банковской системы от отзывов лицензий оценили в триллион

Среди банков, лишившихся лицензий с 1 июля 2013 года, к началу декабря 105 уже признаны банкротами.

По информации Агентства по страхованию вкладов, на начало конкурсного производства балансовая стоимость активов этих банков составляла 1,38 трлн рублей, обязательства – 1,15 трлн. Как пишут «Ведомости», недостаток средств на удовлетворение требований кредиторов 105 банков, по оценке АСВ, составит 70-75 % от суммы обязательств перед кредиторами, или 805-863 млрд рублей. Реально выручить в ходе конкурсного производства лишь 288-345 млрд рублей, это на 1,03-1,09 трлн рублей ниже балансовой стоимости активов.

При этом вырученных средств не хватит для полного расчета не только с частными вкладчиками, но даже с АСВ, к которому после страховых выплат переходят права требований от граждан.

Отметим, что с июля 2013 года лишились лицензий более 200 банков.

«ФедералПресс» напоминает: ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина была названа журналом Euromoney лучшим центральным банкиром (Central Bank Governor of the Year) 2015 года. Euromoney отметил усилия главы ЦБ в противостоянии «макроэкономическому шторму», в котором оказалась российская экономика.

АСВ, составит 70-75 % от суммы обязательств перед кредиторами, или 805-863 млрд рублей. Реально выручить в ходе конкурсного производства лишь 288-345 млрд рублей, это на 1,03-1,09 трлн рублей ниже балансовой стоимости активов.

При этом вырученных средств не хватит для полного расчета не только с частными вкладчиками, но даже с АСВ, к которому после страховых выплат переходят права требований от граждан.

Отметим, что с июля 2013 года лишились лицензий более 200 банков.

«ФедералПресс» напоминает: ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина была названа журналом Euromoney лучшим центральным банкиром (Central Bank Governor of the Year) 2015 года. Euromoney отметил усилия главы ЦБ в противостоянии «макроэкономическому шторму», в котором оказалась российская экономика.

Эльвира Набиуллина отрицает наличие кризиса в банковской системе

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не разделяет мнение Германа Грефао масштабном банковском кризисе. Кризиса в банковской системе нет, заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.


По ее словам, банковская система переживает непростые времена, но она показала способность адаптироваться к изменившимся условиям. Быстро адаптироваться к новым условиям позволили регулятивные меры и реализация государственной программы докапитализации банков, отметила глава ЦБ, отвечая на вопросы журналистов.

Эльвира Набиуллина также подчеркнула, что прибыль банков по итогам 11 месяцев 2015 года превысила прогноз. Так, за январь-ноябрь банковский сектор заработал 265 миллиардов рублей прибыли, а ЦБ прогнозировал, что прибыль банковского сектора составит 100-200 млрд рублей.

Напомним, в середине ноября Герман Греф оценил ситуацию в российской банковской системе как масштабный кризис. С ним не согласился первый зампред ЦБ Алексей Симановский, по словам которого признаков кризиса в банковской системе нет. Глава ВТБ Андрей Костин также сообщил, что не видит признаков масштабного банковского кризиса. Об отсутствии кризиса в банковском секторе заявил и министр экономического развития Алексей Улюкаев.

На минувшей неделе бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал реальностью банковский кризис в России. По его словам, кризис действительно существует, но эта проблема пока маскируется.